【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20180623

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2018-06-26 00:03

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20180623

2018-06-25 08:29来源:XYQUANT

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20180623

市场情绪谨慎

兴业期权水晶球20180623

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:1分(情绪谨慎)

目标日期:2018.6.25(周一)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向谨慎区域,其边际变化指标转向谨慎,认购期权隐含波动率斜率依旧表现谨慎,波动率期限结构指标表现中性,整体而言期权市场情绪谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域,其边际变化指标也转向中性,认购期权隐含波动率斜率依旧表现谨慎,波动率期限结构指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘低开震荡后快速上涨,午盘先跌后涨呈现V型走势,最终标的全天上涨0.23%,50指数上涨0.18%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(情绪谨慎),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向谨慎区域,其边际变化指标转向谨慎,认购期权隐含波动率斜率依旧表现谨慎,波动率期限结构指标表现中性,整体而言期权市场情绪谨慎。

附表

证券研究报告:《市场情绪谨慎——兴业期权水晶球预测日报20180623》

对外发布时间:2018年6月23

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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